홈 > Term: heteroscedasticidad condicional autorregresiva (ARCH)
heteroscedasticidad condicional autorregresiva (ARCH)
Un proceso estocástico no lineal, donde la varianza es varían con el tiempo, y una función de la variación última. Los procesos de arco tienen distribuciones de frecuencia que tienen altos picos en la media y colas de grasa, como las distribuciones fractal. El modelo generalizado de arco (GARCH) es también ampliamente utilizado. Ver: Fractal distribuciones.
0
작성자
- raulbo1
- 100% positive feedback
(JAKARTA, Indonesia)